Mathematical Theory on Barrier Options
- 주제(키워드) Barrier option , Black-Scholes equation , Girsanov's theorem , Reflection principle
- 발행기관 서강대학교 일반대학원
- 지도교수 이재성
- 발행년도 2012
- 학위수여년월 2012. 8
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 일반대학원 수학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000047625
- 본문언어 영어
- 저작권 서강대학교 논문은 저작권 보호를 받습니다.
초록/요약
이 논문에서는 베리어 옵션의 가격에 대한 편미분 방정식을 유도하고, 수학적 이론들을 적용하여 현재적정가격을 구해본다. 또한, 행사가격에 대한 변동성과 베리어 에 대한 변동성을 고려한 모형을 생각해본다.
more초록/요약
In this thesis, we derive the PDE for prices of barrier options and find the current just price by applying mathematical theories. Furthermore, we see the model which is considered volatilities for the strike price and the barrier.
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