비선형모형을 이용한 장단기금리차의 경기선행성 및 경기침체 예측력 분석
Using Nonlinear Threshold Models
- 주제(키워드) 도움말 장단기금리차 , 경기예측력 , 비선형성 , 임계 벡터자기회귀모형 , Interest rate term spread , Yield spread , Forecasting power , Nonlinearity , Threshold VAR models , Probit models
- 발행기관 한국경제의 분석패널
- 발행년도 2023
- 총서유형 Journal
