Closed-Form Expressions of Power Foreign Exchange Option Prices
- 주제(키워드) power exchange option , power quanto option
- 발행기관 서강대학교 일반대학원
- 지도교수 이재성
- 발행년도 2017
- 학위수여년월 2017. 8
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 일반대학원 수학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000062059
- 본문언어 한국어
- 저작권 서강대학교 논문은 저작권보호를 받습니다.
초록/요약
이 논문에서는 멱교환옵션과 멱콴토옵션의 가격에 대한 폐쇄식을 유도한다. 특히, 멱콴토옵션의 경우, 네 가지 유형의 페이오프에 따른 가격에 대한 양공식을 얻는다.
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