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한 중 일 CDS 프리미엄과 금융변수의 관계에 대한 실증적 분석

Empirical analysis on the relations between the Credit Default Swap premium for Korea, China, and Japan and financial variables

초록/요약

본 연구는 한국 중국 일본의 CDS 프리미엄과 채권, 주식, 외환 시장 간에 미치는 영향에 대해 기초통계량, 상관분석, 그렌져 인과관계, 충격반응함수를 이용해 측정하였다. 분석에 대한 결과는 다음과 같다. 첫 번째 상관분석 분석시 한국의 CDS 프리미엄은 중국, 일본의 CDS 프리미엄과 양의 상관관계를 가지고 있으며 원/달러, 위안/달러와 양의 상관관계가 있다는 것으로 나타났다 두 번째 그랜저 인과관계로 보는 CDS 프리미엄과 금융변수간의 관계는 한국의 CDS 프리미엄은 중국과 일본 CDS 프리미엄의 인과적인 관계가 된다는 것으로 나나타났다 마지막으로 충격반응함수로서 분석을 할 때는 CDS 프리미엄 변화는 각 변수들에게 약 3~4일간의 반응을 준다는 것을 알 수가 있다.

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