Extension of Exchange Options and its Applications under Stochastic Volatilities
- 발행기관 서강대학교 일반대학원
- 지도교수 이재성
- 발행년도 2013
- 학위수여년월 2013. 8
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 도움말 일반대학원 수학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000052443
- 본문언어 영어
- 저작권 서강대학교 논문은 저작권 보호를 받습니다.
초록/요약 도움말
이 논문에서는 교환옵션의 가격에 대한 편미분방정식을 유도하고, 현재 적정가격을 구해본다. 또한, 확률적 변동성을 고려한 모형을 알아보고, 이에 대한 편미분방정식을 유도해본다.
more초록/요약 도움말
In this thesis, we derive the PDE for prices of exchange options and find the current just price. Furthermore, we see the model which is considered stochastic volatilities and derive the PDE for these.
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