검색 상세

이동평균 계절 단위근 검정법의 검정력

The power of Tam and Reinsel test for a seasonal moving average unit root

초록/요약

Recently, several authors obtained results to test for a unit root in the MA part. The stationarity of the original series is equivalent to the presence of a MA unit root of the differenced series. In this approach, stationarity is the null hypothesis. Using the same ideas as in Tanaka(1990) provided a locally best invariant unbiased(LBIU) test. These test procedures were extended to seasonal MA unit root situation by Tam and Reinsel(1997). Tam and Reinsel use the idea that a seasonal differencing induces seasonal unit roots in the MA component under the null hypothesis of no seasonal unit roots The problem of power in unit root test is very important. Because it is related to the distribution theory. In this study, we checked the TR test of the power problems by simulations. For finite-sample situation, we compute the power of the Tam and Reinsel’s tests at any true data generating. Simulation results are presented that If the null hypothesis rejected, the test of Tam and Reinsel cannot detect the null of stationarity from the alternative of a particular seasonal unit root. The alternative hypothesis of Tam and Reinsel’s tests is the presence of unit roots at all seasonal frequencies. Therefore, the tests with unit roots only at some particular frequencies is very limited in Tam and Reinsel’s test KEY WORDS: Locally best invariant unbiased test; moving average; Unit root; Seasonality.

more

초록/요약

최근 기존 연구에서 MA 단위근에 대한 많은 논의가 이루어지고 있다. 차분계열의 MA 단위근의 존재는 원계열의 정상성을 의미한다. 따라서 MA단위근 검정은 정상성을 귀무가설로 한다. 이러한 논의를 바탕으로 Tanaka(1990)는 LBIU 검정법을 제시하였다. Tam and Reinsel (1997)은 LBIU 검정법을 계절성 모형에 확장시켰다. Tam and Reinsel은 정상성 귀무가설은 계절 차분 모형에서 MA 단위근을 존재를 의미한다는 것을 이용하였다. 단위근 검정에서 검정력의 문제는 분포이론과 연관되기 때문에 매우 중요하게 다루어진다. 본 논문에서는 검정력 모의 실험을 통하여 TR 검정법의 문제점에 대해 제시하였다. 모의 실험에서 실제 자료 생성과정에 따른 TR 검정법의 검정력을 살펴보았다. 모의실험결과, TR 검정법은 귀무가설이 기각 될 경우 특정 계절주기에서의 단위근 존재를 판단 할 수 없다. TR 검정법의 대립가설은 모든 계절주기에서의 단위근 존재를 의미하기 때문이다. 따라서 TR 검정법에서 특정 계절주기에서 단위근 검정은 한계로 지적된다. 주요용어: LBIU 검정법, 이동평균, 단위근, 계절성

more