선제적 리스크 관리를 위한 금융기관의 자산지표 분석
- 발행기관 서강대학교 경제대학원
- 지도교수 이한식
- 발행년도 2010
- 학위수여년월 2010. 8
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 경제대학원 금융경제
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000046309
- 본문언어 한국어
초록/요약
과거 수차례의 금융위기를 거치며 각 금융기관들은 외부 환경변화에 따른 ‘선제적 예측 및 선제적 대응’을 목표로 하여, 거시경제지표의 변화와 내부 지표의 변동을 통해 향후 발생할 수 있는 신용 위험을 미리 예측하고 의사 결정을 할 수 있는 체계를 갖추고자 한다. 이러한 자산위험의 예측과 관련하여 기존 연구는 주로 부도율로 대표되는 신용위험과 거시경제변수들과의 관계를 분석하는데 그쳤다. 하지만 본 연구에서는 개별 금융기관의 자산 건전성 뿐 아니라, 수익성, 성장성을 대표하는 인덱스를 주성분분석을 통하여 산출함과 동시에, 거시경제변수 및 은행 내부변수, Credit Bureau(CB) 정보 등 1,000개 이상의 변수를 활용하여 인덱스의 변동을 예측하는 회귀모형을 개발하였다. 또한 모형의 예측에 사용된 변수 중 CB정보가 모형에 포함됨으로써 어느 정도 변별력이 향상될 수 있는지 분석하였다. 일반적으로 CB정보가 개별차주의 리스크 평가를 하는데 매우 유용한 것으로 알려져 있으나, 전체 은행 혹은 카드사 자산의 시계열적인 예측과 관련하여 그 영향력에 대한 연구가 진행된 바는 없으므로, 본 연구는 자산예측에 미치는 CB정보의 활용 가능성을 보여준다는데 중요한 의의를 가진다.
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