Study on financial markets with jumps
- 발행기관 서강대학교 수학과 대학원
- 지도교수 김현석
- 발행년도 2010
- 학위수여년월 2010. 8
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 일반대학원 수학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000046116
- 본문언어 한국어
초록/요약
이 논문에서는 jump processes로 이루어진 financial market에 대하여 공부한다. 먼저 compensated compound Poisson processes에 대하여 알아보고 이에 따른 financial market을 modelling 하였다. 그리고 no-arbitrage Theorem을 증명한다.
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