위험 최소화 포트폴리오를 이용한 투자전략의 성과 비교 : 변동성 이전 효과를 고려한 다변량 GARCH 모형을 중심으로
- 주제(키워드) multivariate garch , portfolio , bekk
- 발행기관 서강대 대학원
- 지도교수 이한식
- 발행년도 2009
- 학위수여년월 2009. 8
- 학위명 석사
- 학과 일반대학원 경제학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000045434
- 본문언어 한국어
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