한국의 크레딧뷰로 산업 현황과 개인정보 공유 효과에 대한 분석
Current Status of Credit Bureau Industry in Korea & Analysis on Effect of Individual Information Pooling
- 주제(키워드) 크레딧뷰로 , 신용정보 , 정보공유 , credit bureau
- 발행기관 서강대학교 경제대학원
- 지도교수 남주하
- 발행년도 2009
- 학위수여년월 2009. 2
- 학위명 석사
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000044990
- 본문언어 한국어
초록/요약
신용위기를 겪으면서 국내 금융회사들은 무담보 대출시장에서 역선택과 도덕적해이 문제의 중요성을 인식하게 되었고 CB(Credit Bureau)의 발전은 금융업 전체의 공동 과제로 대두되었다. 본 논문에서는 CB산업의 현황과 특징을 알아보고 CB산업 발전의 전제조건인 신용정보 공유의 효과에 대해 분석해 보는데 있다. 자연독점산업으로서의 성격을 가진 CB는 더 많은 정보를 공유할수록 더 높은 효익을 누리게 된다는 경제학적 직관 만큼이나, 치열한 경쟁 상황에서 자사가 누리는 정보 이점을 타사에게 공개함으로써 입게 될 잠재 피해의 우려 때문에 발전에는 많은 난항을 겪게 된다. 이와 같이 신용정보의 공유는 연체율 하락 및 신용대출 관행 확산 등 커다란 사회적 편익을 가져오지만 개별 금융기관의 입장에서는 사적 편익이 사적 비용에 못 미칠 수 있어 시장실패를 야기할 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고 세계 CB 산업은 국가별로 소수의 PCR(Public Credit Registry) 혹은 민간 CB 를 통해 정보유형에 있어서는 불량신용정보를 넘어 우량정보까지 공유범위를 확대해 나가고 있고 업권별 정보공유도 활발해지고 있는 양상이다. 최근 들어 한국에서도 CB 산업은 태동기를 지나 본격적인 성장기에 들어서고 있다. 정보공유 측면에서도 대형 금융회사들이 중심이 되어 연체정보 외에 개인의 신용행태나 패턴을 동태적으로 분석할 수 있는 대출상환실적, 카드 이용실적 등 우량정보를 집중하는 움직임을 보이고 있다. 본 논문에서는 국내 CB업체인 한국신용정보의 개인신용평점 모델을 사용하고 100만명의 신용활동인구를 임의 추출하여 기존 정보집합 에서 8.3% 를 차지하는 연체정보가 추가된다고 가정할 때 금융회사의 여신 의사결정에 어떤 변화가 야기될지를 분석해 보았다. 이 경우 최상위등급의 구성비에는 변화가 없으나 중상위 등급 구성비가 하락하고 하위등급 구성비가 높아져 연체정보가 반영되기 전에 신용이 과대평가되었던 개인들의 경우 연체정보가 반영되어 상당수 등급이 떨어짐을 알 수 있다. 구체적으로는 연체정보를 반영하기 전에는 전체의 14%가 신용거절을 당하는 반면, 연체정보를 반영한 이후에는 전체의 14.5%가 신용거절을 당하여 거래승인 비중이 감소하는 결과를 보였다. 이로써 대출거래 승인율은 연체정보 반영전에 비해 0.5% 낮아졌지만 불량률은 29.6% 에서 27.4%로 2.2%나 감소하는 것으로 나타났다. 결론적으로 연체정보를 추가 반영함으로써 대출거래의 승인율은 다소 낮아지지만 신용평가모형의 예측력을 제고시킬 수 있다는 점을 알 수 있다.
more초록/요약
Amid the credit crunch, Korean financial institutions have been aware of gravity of adverse selection and moral hazards in the unsecured loan market, and the development of credit bureaus has surfaced as a common goal for the entire financial institutions. The main purpose of this thesis lies in: 1) surveying the status and background of the credit bureau industry; and 2) analyzing the effect of sharing credit bureau information, which is a precondition for development of the credit bureau industry. By nature, the credit bureau industry is monopolistic. The industry players knew the economic principle that they will be able to enjoy more benefits if they share more information. However, at the same time, they were concerned over potential loss they might suffer from sharing their information advantage with peers amid fierce competition. Against this backdrop, development of the credit bureau industry hit a snag. In other words, sharing of credit information can be a boon to society by helping reduce delinquency rate and promote unsecured loans, but it can also beget the demise of the credit market as the cost burden for financial institutions may outweigh the benefits they can enjoy. Despite all that, the global credit bureau industry is expanding the scope of information shared to include not only negative but also positive information through a few pubic credit registries and private credit bureaus, and sharing of credit information among different industries is becoming more active. The credit bureau industry in Korea is at a full-scale growth stage. Specifically, large financial institutions in Korea are at the forefront of credit information sharing by collecting not only delinquency information but also positive information (e.g. loan repayment and credit card use records) which can be a basis for dynamically analyzing individual credit behaviors or patterns. For this thesis, I used the individual credit scoring model of National Information and Credit Evaluation (a domestic credit bureau), made a random sampling of one million credit-active population, and then analyzed what changes will be brought to decision making of a financial institution if delinquency information, which takes up 8.3% of the existing information pool, is taken into account. The outcome of my analysis is as follows: 1) There was no change in the percentage of high grades, but that of upper middle grades fell, and that of low grades increased. As a result, most of individuals whose credit standing had been overestimated, before their delinquency information was factored in, saw their credit grades deteriorating; 2) Specifically, 14% of them had been rejected during loan application, but the percentage rose to 14.5% when their delinquency information was taken into consideration, thus indicating that the loan approval rate declined by 0.5 % after reflection of delinquency information. Meantime, bad rate plummeted by 2.2% from 29.6% to 27.4%; and 3) In conclusion, factoring in delinquency information is expected to improve the performance of the individual credit scoring model although it lowers the loan approval rate.
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