손해보험회사의 부채관리를 위한 손실지급금 (loss payments)예측 : Estimation of Loss Payments for Liability Management of Property/Casualty Insurance Companies
- 주제(KDC) 325.000
- 발행기관 서강대학교 경영학연구원
- 발행년도 2002
- 총서유형 Journal
- 본문언어 한국어
목차
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 손해보험사의 부채
1. 지급준비금
2. 이자율 위험(interest rate risk)과 듀레이션(duration)
Ⅲ. 손실지급금(loss payments)의 예측
1. 테일러분기법(Taylor's Separation Method)과 문제점
2. 손실지급금의 예측방법
3. 변형된 테일러분기법
Ⅳ. 요약 및 결론
